طراحی مدلی برای مدیریت فعال پرتفوی با استفاده از VaR و الگوریتم ژنتیک
نویسندگان
چکیده مقاله:
استراتژی فعال در مدیریت سرمایه‌گذاری یکی از رویکردهای مشهور در بازار سرمایه است. یکی از مشکلات این استراتژی، عدم توجه به ریسک کل پرتفوی است. در این پژوهش به‌منظور ارایه راه‌حلی برای رفع این مشکل، اثر اضافه نمودن محدودیت جدید VaR به مدل مدیریت فعال بررسی شده است. با توجه به پیچیده بودن چنین مدلی، از الگوریتم ژنتیک برای بهینه‌سازی استفاده شده است. برای ارزیابی و مقایسه عملکرد مدل‌ها، از دو معیار شارپ و نسبت بازده به VaR استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد، مدل جدید در مقایسه با مدل مدیریت فعال بدون محدودیت در VaR، به‌طور معناداری از عملکرد بهتری برخوردار است.
منابع مشابه
طراحی مدلی برای مدیریت فعال پرتفوی با استفاده از var و الگوریتم ژنتیک
استراتژی فعال در مدیریت سرمایه گذاری یکی از رویکردهای مشهور در بازار سرمایه است. یکی از مشکلات این استراتژی، عدم توجه به ریسک کل پرتفوی است. در این پژوهش به منظور ارایه راه حلی برای رفع این مشکل، اثر اضافه نمودن محدودیت جدید var به مدل مدیریت فعال بررسی شده است. با توجه به پیچیده بودن چنین مدلی، از الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی استفاده شده است. برای ارزیابی و مقایسه عملکرد مدل ها، از دو معیار ...
متن کاملطراحی کنترل‌کننده‌های UPFC برای کنترل همزمان توان و ولتاژ با استفاده از الگوریتم ژنتیک
In this paper, design of optimal control for the UPFC controllers including power-flow, DC voltage regulator and generator terminals voltage controller are presented. The controllers were designed based on GA optimization method for linearized modified Phillips Heffron model of SMIB in state space form. For nominal operating condition, the eigen-values of the system were obtained which clearly ...
متن کاملمدلی برای بهینه سازی زمانبندی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه برای سیستم‌های چند جزیی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
در این مقاله یک مدل بهینه زمانبندی نگهداری و تعمیرات (نت) پیشگیرانه غیر ادواری برای سیستم‌های چند جزیی (سری - موازی) ، بر مبنای حداکثر قابلیت دسترسی اجزای سیستم (که تعیین بازه بازرسی بهینه را به همراه دارد) ارایه شده است. همچنین در این مقاله علاوه بر تامین سطح قابلیت اطمینان مورد نیاز سیستم و ارضای سایر محدودیت‌های سیستمی (فعالیت‌های نت و منابع در دسترس)، کل هزینه‌های (مستقیم و غیر مستقیم) مرتب...
متن کاملطراحی بهینه شبکههای فاضلاب با استفاده از الگوریتم ژنتیک
Construction cost of municipal sewer networks as any other infrastructure systems are very demanding. These costs can, however, reduced through optimal design of these networks. A model based on Genetic Algorithm is used in this paper for the optimal design of sewer networks with predefined layout. Three different set of decision variables are used to check the efficiency of the method. Result...
متن کاملارایه یک برنامه مدیریت روسازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
در این مقاله برنامه رایانه ای مدیریت روسازی که بر اساس الگوریتم ژنتیک نوشته شده معرفی شده است. این برنامه می تواند به عنوان یک روش تحلیل کمکی مورد استفاده مهندسین روسازی قرار گیرد. مثال هایی برای نشان دادن کاربرد برنامه در انتخاب سطوح اخطار نگهداری ارایه شده و در انتها به منظور نشان دادن نتایج حاصل از برنامه، برنامه هایی برای نگهداری و بهسازی روسازی براساس دو تابع هدف که شامل کمینه کردن ارزش فع...
متن کاملطراحی جدول زمانبندی خودکار برای دروس دانشگاهی با استفاده از الگوریتم های ژنتیک
طراحی جدول زمانبندی، اساساً از وظایف پیچیده و وقت گیر برای پرسنل مسئول میباشد که از طرفی انجام خودکار آن گامی در جهت کاهش بار کاری پرسنل و از سوی دیگر یک نمونه مطلوب برای امتحان روشهای برنامهریزی و ارضای محدودیتها در هوش مصنوعی است. در این پژوهش، ابتدا الگوریتمهای ژنتیک مطالعه و بررسی شده، سپس در مسأله بهینه سازی جدول زمانی دروس برای یک دانشکده فرضی مورد استفاده قرار گرفته است. د...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 18 شماره 64
صفحات 19- 34
تاریخ انتشار 2011-08-23
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023